QMT Python策略开发知识库

完整的 QMT（迅投极速策略交易系统）Python 开发指南，包含系统概述、执行机制、回测实盘指南、API 参考和代码示例。

📚 模块导航

基础

• 系统概述 - QMT 架构、两种交易模式、场景选择
• 执行机制 - handlebar、subscribe、run_time

指南

• 回测指南 - 历史数据回测完整流程
• 实盘指南 - 实时交易部署与风险管理

API 参考

• 行情数据 API - 数据获取函数
• 交易 API - 下单、查询函数

其他

• 最佳实践 - 编码规范、性能优化
• 聚宽迁移 - 聚宽策略移植指南

📚 内置Python接口文档

• 快速开始
• 代码示例
• 变量约定
• 数据结构
• 枚举常量
• 回调函数
• 数据函数
• 行情函数
• 系统函数
• 交易函数
• 绘图函数
• 界面操作
• 用户注意事项
• python接口常见问题

📚 数据字典

• 股票数据
• 指数数据
• 行业数据
• 迅投因子
• 期权数据
• 债券数据
• 分级基金
• 期货数据
• 场景示例
• 数据字典常见问题

代码示例

示例	机制	文件
双均线回测	handlebar	examples/backtest.md
双均线实盘	handlebar	examples/live-trading.md
事件驱动	subscribe	examples/subscribe.md
定时任务	run_time	examples/run-time.md

🔧 关键速查

编码规范

#coding:gbk  # 必须在第一行

核心概念

概念	说明
handlebar	K线驱动（回测推荐）
subscribe	事件驱动（仅实盘，高频）
run_time	定时触发（监控场景）
quicktrade	0=等待K线完成, 2=立即执行
最小单位	100 股

常用代码

# 获取数据
data = C.get_market_data_ex(['close'], [stock], count=100, subscribe=False)

# 下单买入
passorder(23, 1101, account, stock, 5, -1, 100, C)

# 查询持仓
holds = get_trade_detail_data(account, 'stock', 'position')

📖 使用建议

1. 新手：从 overview.md 开始
2. 查找：使用 INDEX.md 导航
3. 回测：阅读 backtesting-guide.md
4. 实盘：阅读 live-trading-guide.md